Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen formatIsbn:Softcover - 9783668428171 Mit der steigenden Dynamik und

Mit der steigenden Dynamik und Komplexität des Marktumfeldes ergeben sich heute jedoch neue

Anschließend werden dann die Vorzüge eines Trainingskonzeptes diskutiert

Resolving a Mummy Mismatch - Bonnie M

the discussions on a few papers had to be cut short

has provided a substantial contribution to this book

Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen formatIsbn:Softcover - 9783668428171 Mit der steigenden Dynamik undStudienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Otto Friedrich Universitt Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Optionspreismodell von Black und Scholes aus dem Jahr 1973 wurde in den Jahren nach der Verffentlichung u. a. aufgrund der Annahme der Volatilitt als konstant sowie des Fehlens der Modellierung von Sprngen im Underlying kritisiert. Daher soll in dieser Arbeit die Implementation, Kalibrierung und